Para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente, esta pesquisa comparou as previsões de curto prazo da volatilidade dos preços de carne bovina brasileira, examinando a volatilidade implícita das opções de boi gordo da BM&F-BOVESPA, a média histórica de três semanas e a previsão simples, Foram testados a robustez, o viés e a eficiência, identificando-se a média de três semanas como melhor previsor. O resultado pode gerar informações para decisões estratégicas de produção, de comercialização e de hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, monitorando e aferindo o grau de risco associado.