Este trabalho tem, como objetivo, avaliar a validade de um modelo tipo Nebuloso de Takagi-Sugeno para previsão da taxa de câmbio. O câmbio mostra-se fundamental para decisões de diversos agentes econômicos, destacando-se importadores, exportadores e operadores do mercado de moedas. A modelagem fuzzy foi escolhida por apresentar capacidade de trabalhar informações vagas, ambíguas e imprecisas, gerando sistemas compreensíveis, e com aplicação acessível. Para a definição das entradas, foram utilizados os modelos de paridade identificados na literatura, sendo que o modelo da paridade da taxa de juros descoberta apresentou melhores resultados para o período analisado.